Вопрос пользователя:
Ответ нейросети:
Для нахождения портфеля минимального риска необходимо использовать формулы для расчета весов активов в портфеле по модели Марковица:
w_A = (σ_B^2 - ρ * σ_A * σ_B) / (σ_A^2 + σ_B^2 - 2 * ρ * σ_A * σ_B) w_B = 1 - w_A
Где: w_A - вес актива A в портфеле w_B - вес актива B в портфеле σ_A - риск актива A σ_B - риск актива B ρ - корреляция доходностей активов
Подставляем известные значения: σ_A = 0.3 σ_B = 0.5 ρ = 0.2
w_A = (0.5^2 - 0.2 * 0.3 * 0.5) / (0.3^2 + 0.5^2 - 2 * 0.2 * 0.3 * 0.5) ≈ 0.416 w_B = 1 - 0.416 ≈ 0.584
Теперь находим ожидаемую доходность и риск портфеля: E(R_p) = w_A * E(R_A) + w_B * E(R_B) E(R_p) = 0.416 * 0.2 + 0.584 * 0.4 ≈ 0.292
σ_p = sqrt(w_A^2 * σ_A^2 + w_B^2 * σ_B^2 + 2 * w_A * w_B * ρ * σ_A * σ_B) σ_p = sqrt(0.416^2 * 0.3^2 + 0.584^2 * 0.5^2 + 2 * 0.416 * 0.584 * 0.2 * 0.3 * 0.5) ≈ 0.345
Итак, портфель минимального риска будет состоять из 41.6% актива A и 58.4% актива B, его ожидаемая доходность составит примерно 29.2%, а риск - около 34.5%.
Напишите нам, если в вопросе есть ваши персональные данные ([email protected])
Обратите внимание: ответы, предоставляемые искусственным интеллектом, могут не всегда быть точными. Не рассчитывайте на них в критически важных областях, таких как медицина, юриспруденция, финансы или в вопросах, связанных с безопасностью. Для важных решений всегда обращайтесь к квалифицированным специалистам. Администрация сайта не несет ответственности за контент, сгенерированный автоматически.