Инвестор на платформе Jetlend сформировал следующий портфель займов: 80% его активов находится в займах компаний с рейтингом 10, а 20% активов в займах компаний с 18 рейтингом. Какие средневзвешенные ожидаемые потери для всего своего портфеля может прогнозировать такой инвестор? Напишите ответ в процентах, округлив до 2-х знаков после запятой, например, 0,25%

Для расчета средневзвешенных ожидаемых потерь необходимо учитывать как долю активов, так и вероятность дефолта для каждой категории займов.

Предположим, что вероятность дефолта для компаний с рейтингом 10 составляет 5%, а для компаний с рейтингом 18 - 10%.

Средневзвешенные ожидаемые потери можно рассчитать по формуле:

$E(L) = w_1 \times PD_1 + w_2 \times PD_2$

где:

• $E(L)$ - средневзвешенные ожидаемые потери
• $w_1$ и $w_2$ - доли активов в каждой категории займов (0.8 и 0.2 соответственно)
• $PD_1$ и $PD_2$ - вероятность дефолта для каждой категории займов (0.05 и 0.1 соответственно)

Подставим значения в формулу:

$E(L) = 0.8 \times 0.05 + 0.2 \times 0.1 = 0.04$

Таким образом, инвестор может прогнозировать средневзвешенные ожидаемые потери в размере 4%.