Величины доходности и риска портфеля из акций А и В Показатели Доля акций в портфеле, % 0 10 17 20 25 30 40 50 60 70 80 100 Рискованность, σз Доходность, rp Используя данные таблицы построить график «Возникновение премии за риск» и рассчитать рискованность и доходность портфеля и размер удельной премии за риск.

Для построения графика "Возникновение премии за риск" нам необходимо использовать данные из таблицы, где указаны значения рискованности (σз) и доходности (rp) портфеля в зависимости от доли акций в портфеле.

Построим график, где по оси X будет отложена доля акций в портфеле, а по оси Y - рискованность и доходность портфеля.

Для расчета рискованности и доходности портфеля при различных долях акций в портфеле, а также для определения удельной премии за риск, необходимо использовать формулу Капецына:

σp = √(wA^2 * σA^2 + wB^2 * σB^2 + 2 * wA * wB * σAB)

где: σp - рискованность портфеля, wA, wB - доли акций А и В в портфеле, σA, σB - риски акций А и В, σAB - ковариация между доходностями акций А и В.

rp = wA * rA + wB * rB

где: rp - доходность портфеля, rA, rB - доходности акций А и В.

После расчета рискованности и доходности портфеля при различных долях акций в портфеле, можно построить график и определить удельную премию за риск как разность между доходностью портфеля и безрисковой ставкой.

Надеюсь, эта информация поможет вам построить график и рассчитать необходимые показатели. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться.